SFTR Data (SFTR)

Die EU-Verordnung über Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung – Securities Financing Transactions Regulation (SFT-Verordnung (EU) 2015/2365) – zielt auf eine Verbesserung der Transparenz und der Kontrolle von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, wie z.B. Wertpapierdarlehens- oder Wertpapierpensionsgeschäfte und vergleichbare Finanzierungsstrukturen, die sowohl im Bankensektor als auch im sogenannten Schattenbankensektor weit verbreitet sind, ab. Die Verordnung ist am 12. Januar 2016 in Kraft getreten.

 

Die an Wertpapierfinanzierungsgeschäften beteiligten Unternehmen sind verpflichtet, diese Geschäfte an ein eingetragenes EU-Transaktionsregister zu melden. Für das Reporting der Unternehmen an das eingetragene Transaktionsregister, stellt WM Datenservice relevante Informationen in einem spezifischen Datenfeed im Rahmen des neuen Produktes SFTR Reference Data (SFTR) zur Verfügung.

 

Die Regelungen zur Klassifizierung hat WM Datenservice auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse mit den Teilnehmern des Arbeitskreises SFTR Meldewesen der Deutsche Kreditwirtschaft (DK) und unter Beachtung der Recommendations for Reporting under SFTR, der International Capital Market Association (ICMA), die im Wesentlichen auf den Vorschlägen des WM Datenservice beruhen, erarbeitet.

 

Teil des Datenfeeds ist die Klassifizierung von Wertpapieren und Sicherheiten gemäß der DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/363. Für die Zuordnung, insbesondere der Emittenten aus dem öffentlichen Sektor, werden dafür die Regelungen gemäß „CRE – Calculation of RWA for credit risk/CRE20 Standardised approach: individual exposures“ des Basel Committee on Banking Supervision herangezogen.

 

1. Art des Wertpapiers / der Sicherheit nach SFTR
2. Internationale Wertpapier-Kennnummer (ISIN)
3. Legal Entity Identifier (LEI)
4. Classification of Financial Instruments (CFI) 2016
5. Classification of Financial Instruments (CFI) 2016 Ausländische Nummernvergabestellen
6. Letzter Tilgungstermin