Risikogewicht gemäß CRR (RGW)
- Bewertung des Kreditausfallrisikos
- Individuelle Auslieferung gemäß jeweiliger Rating-Lizenzierung
- Bestandsbezogene Datenbereitstellung in verschiedenen Formaten
Daten zur Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen im Rahmen von Basel III
Die rechtlichen Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) regeln die Eigenkapitalunterlegung der Aktiva von Finanzinstituten entsprechend der Vorgabe des Baseler Ausschusses (Basel III). Die Verordnung trat zum 1.1.2014 in Kraft und ersetzt weite Teile der bisherigen nationalen Regelung (SolvV).
Neben den operationellen Risiken und den Marktpreisrisiken spielt das Kreditausfallrisiko hier eine wichtige Rolle (3-Säulen-Prinzip).
Die Ermittlung des notwendigen Eigenkapitals für das Kreditausfallrisiko kann auf einem internen Rating basieren (IRBA) oder nach dem Standardansatz (KSA) erfolgen, für den größtenteils auf Ratings externer Agenturen abgestellt wird.
Wichtige Faktoren hierfür sind:
- Zuordnung zu einer Forderungsklasse
- Ermittlung des forderungsspezifischen Risikogewichts gem. Artikel 114ff. CRR
In dem Produkt Risikogewicht CRR stellt WM das Risikogewicht nach KSA zur Verfügung. Ermittelt werden Risikogewichte, die jeweils auf Ratings der Agenturen Moody’s, S&P und Fitch basieren, sowie ratingunabhängige (neutrale) Risikogewichte. Geliefert wird immer das ratingunabhängige Risikogewicht. Ratingabhängige Risikogewichte werden zusätzlich ausgeliefert, wenn:
- für das jeweilige Instrument solche Risikogewichte vorliegen (Rating vorhanden und CRR sieht für diesen Fall die Nutzung von Ratings vor)
- die Agenturen, auf denen die Risikogewichte beruhen, durch den Kunden lizenziert sind.
Die Auswahl des für die Eigenkapitalunterlegung relevanten Risikogewichts gem. Art. 138 CRR erfolgt durch den Kunden.
Bereitgestellt werden jeweils die Forderungsklasse, das Risikogewicht, das Datum der letzten Risikogewichtsänderung, der Gesetzesverweis, ein eventueller ergänzender Hinweis und das verwendete Rating.
Für die Herleitung der Risikogewichte nutzt WM verschiedenste Stammdaten, z.B. die Klassifikation von Emittenten und die Einordnung in Gebietszonen (z.B. EWR).
Die Bereitstellung der Daten erfolgt täglich in den Formaten VF1 und EDDY-XML. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch Testdaten zu Ihren Beständen zur Verfügung.