Anlage-/Risiko-Management (A&R)

Ist das Risikomanagement Ihres Instituts auf der Höhe der Zeit? Basel III, KAGB oder die CRD-Richtlinie (Capital Requirements Directive) stellen hohe Anforderungen an den Datenhaushalt eines Finanzinstitutes.

 

Die Kapitalanforderungen an Banken werden stärker vom Risiko abhängig gemacht als bisher. Sie werden aufgefordert, einerseits die Risiken aus der Kreditvergabe permanent neu zu bewerten und andererseits ihre Produkte gemäß dieser Bewertung zu justieren. Banken müssen die bestehende Risikosystematik erweitern.

 

WM Datenservice liefert Finanzdaten zur Identifikation von Risiken, zur Steuerung und vor allem zur operativen Überwachung.

 

Daten zur Optimierung von Risikomanagement und Controlling

Das Datenprofil umfasst unter anderem Angaben zur Konzernverflechtung und Kapitalstruktur des Emittenten. Diese werden um KAGB-relevante Daten, eine Risikogewichtung gemäß der SolvV und Informationen zu Kreditderivaten ergänzt.

 

Datenprofil (Auszug):

Konzernverflechtung (AktG)

• Emittent, unmittelbare Muttergesellschaft, landesweit höchste Muttergesellschaft, weltweit höchste Muttergesellschaft

 

Konzernverflechtung (§ 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB)

• Beteiligtenangabe einer Verbriefung

 

Kapitalstruktur

• Emissionsbeträge, Summe umlaufender Beträge, nicht stimmberechtigtes Aktienkapital

 

Risikogewichtung gemäß Solvabilitätsrichtlinien

• Risikogewichtungssatz, Kennzeichnung Null-Anrechnung

 

Daten zur Erfüllung des InvG

• Klassifizierung Emittent, Kennzeichnung von Geldmarkt-papieren und Neuemissionen
• EU-Klassifizierung der Forderungsarten gem. CRR (575/2013)
• (IRB- bzw. KSA-Ansatz)
• Landesrating nach OECD

 

Detaildaten zu Verbriefungen

• Clean-up-Satz des Forderungsvolumens
• Kennzeichnung Wiederverbriefung (§ 1 Abs. 4 KWG)
• Verbriefungsart (True Sale/Synthetisch)
• Credit Valuation Adjustment (CVA Risk)
• Credit Enhancement